NSE att revidera strejkprogrammet i aktieoptioner. National Stock Exchange NSE på torsdagen sa att det genomför ett nytt strejkprogram för alla optionsoptioner och över alla löptider som är effektiva den 1 april. NSE erbjuder för närvarande optionsoptioner enligt Strejkprogrammet som anges i dess cirkulär i april 2012. Utbytet sade att flytten kommer att hjälpa handlare att agera mer rättsligt vid tider med högre volatilitet. Starkpriset fastställs av säljaren av en säkerhet efter att ha mottagit bud i ett anbudsförfarande, vanligtvis för Försäljning av obligationer eller ny aktie Det är det pris som ett köp - eller köpoption kan utövas. Enligt det nya systemet kommer det stegvärde som är tillämpligt för varje aktie att bestämmas baserat på volatiliteten hos det underliggande lagret och steget Värdet kommer att granskas och om nödvändigt revideras kvartalsvis, sade NSE i en cirkulär. Den största börsen sade också att antalet anrops - och säljoptionsstrejk för varje underliggande kommer att vara Inimum på 5-1-5 med högst 10-1-10 strejk. Utbytet kommer också att introducera nya strejkpriser inom dagen, den cirkulära som sagt, lägga till de nya strejkerna som redan infördes för april och maj 2013 löpande månader kommer att Fortsätter att vara tillgängliga fram till deras respektive utgångsdatum. Listan över aktier och deras nya strejkprogram kommer också att antydas senare, sade NSE. Volatilitet för att bestämma options s-aktiekurser NSE. Move kommer att skapa mer omsättningsbara alternativ. Effektiva 1 april strejkpriser på lager Alternativen skulle fastställas på grundval av prisvolatiliteten hos den underliggande scripten istället för priset på scrip. The move följer efterfrågningar om kraftigare träffpriser av mäklare medlemmar Flyttet kommer att minska gapet mellan den djupaste out-of-the-money-OTM och Djupaste ITM-alternativen. In-the-money-strejkpriserna är de där alternativköparen tjänar pengar genom att utnyttja möjligheten att köpa eller sälja medan ATM-aktiekursen är en där köpoptionen inte gör någon Vinst eller a Förlust Utlösenpriset är de där köpoptionen aldrig ger pengar och därmed aldrig utövas. Stopppriset är det pris som köparens innehavare av optionskontrakt utövar sin rätt att köpa eller sälja de underliggande aktierna. NSE i ett cirkulär på torsdagen sade att stegvärdet mellan två alternativa strejkpriser skulle bestämmas baserat på volatiliteten hos den underliggande aktien. Stegvärdet skulle också ses över och revideras vid behov. Tidigare var prissteg mellan två strejkpriser enhetliga och varierade mellan Rs 2 5 och Rs 50. Enligt en näringsidkare i Chennai kommer detta drag att bidra till att förbättra likviditeten i options-segmentet, eftersom det kommer att finnas fler alternativ inom det omsättbara intervallet. Intressanta dagstrejkningar. Antalet anrops - och säljalternativ slår till för Varje scrip skulle vara minst 11 5 ITM, 1 ATM och 5 OTM-strejker och högst 21 10 ITM, 1 ATM och 10 OTM-strejk. NSE kan också införa nya strejkpriser inom dagen. Strejken introducerades redan för april 2013 och Maj 2013 Förfallodagar skulle fortsätta att vara tillgängliga fram till respektive upphörande. Förteckningen över bestånd och deras nya strejkprogram ska anges separat, nämligen NSE. Tidigare hade optionsrätter 11 aktiekurser för aktier med marknadspriser på upp till Rs 500 och 21 för ovanstående Rs 500. NSE hade valet att införa ytterligare fem strejkpriser för de scrips med 11 strejk och 10 strejkpriser för dem med 21 slår intradag. Den här artikeln publicerades den 7 mars 2013. Få fler av dina favoritnyheter levererade till din inkorg. NEVER missa några senaste nyheter vi kommer att få det levererat varmt till dina inbox. volatility-baserade strejkpriser på NSE. March 8, 2013 Av Rajasekhara Reddy Ändrad den 8 mars 2013. Volatilitetsbaserade lösenpriser introduceras på National Stock Exchange i Indien med effekt från 01 april 2013 För närvarande introduceras strejk på aktie futures baserat på det senast omsatta priset på den underliggande säkerheten Både ur pengarna och In Pengarna strejkar introduceras baserat på aktiekursen Strike-priserna varierar mellan 2 5 rupier för värdepapper mindre än 50 rupier och 50 rupier för värdepapper värderade mer än 1000 rupier Tabellen nedan visar hur underliggande priser på aktie futures används i beräkningen före volatilitet Baserade strejkpriser. Stoppintervall före volatilitetsbaserat strejkprisskema på. Underliggande slutkurs. Inget av strejker ITM-ATM - OTM. Inget av ytterligare strejker som kan aktiveras i Löpande dag i båda riktningarna. ÄNDRAT FÖR FÖRÄNDRING I VALGET STRIKEPRIS PÅ NSE. Problemet med värdebaserade strejkpriser är låg likviditet i flyktiga bestånd och stort gap i höga volatila aktier. När volatila aktier rör sig långt i en riktning är skillnaden mellan Deep In Pengarna och djupet av pengarna slår till stånd Förflyttningen av National Stock Exchange i Indien för att införa strejkoptionspriser på aktieoptioner i stället för baserat på värdet på aktien är ett bra steg i rätt riktning. Volatilitetsbaserade strejkpriser kommer att bidra till att införa Alternativ med låga strejkintervall i låga volatilitetslager och höga strejkintervall i höga volatila aktier Till exempel om lagret rör bara 2 rupier i en månad blir intervallet mindre Om samma lager flyttar 10 rupier nästa månad blir intervallet högre i det nya Kontrakt som ska införas efter utgången av närmande månadskontrakt Aktie - och strejkordningslistan kommer att utfärdas separat av National Stock Exchange senare. Antalet strejker på cal L och säljoption för varje underliggande ska vara minst 5-1-5 och vara högst 10-1-10 strejker NSE har möjlighet att införa ytterligare strejk intradag, om så krävs Stegvärdesintervall för aktier kommer att ses över kvartalsvis Och revideras om det behövs. Det indikerar att volatiliteten kommer att beräknas en gång i kvartalet för detta ändamål och ändringar görs i enlighet därmed. De nationella börserna beslutar om ATM-aktiekursen genom att avrunda det underliggande stängningsvärdet till närmaste strejkintervallpris Med andra ord kan ATM definieras Som strejk om köparen inte får vinst eller förlust ITM I alternativen Pengar ger köparen av optionen netto positivt kassaflöde OTM Out of The Money-alternativen ger inte några pengar om de utnyttjas av köpoption Optioner i Indien avvecklas I europeisk stil och kan endast utövas vid utgången av dagen Utgångsdatum för terminskontrakt och optioner på National Stock Exchange är förra torsdagen varje kalendermånad Det kommer inte att bli någon förändring i uppsättningen Lement och övning efter införandet av volatilitetsbaserade strejkpriser scheme. Please läs NSE Circular NSE FAOP 22901 daterad 07 Mar 2013 om volatilitetsbaserade strejkpriser med ämne Revision i Strikes Scheme i stock Options. Subscribe with Email. Recently published Articles. Copyright 2014 All Rights Reserved All information, åsikter och uppgifter som tillhandahålls på denna webbplats är endast avsedda för utbildningsändamål och inte användas för att fatta investerings - eller handelsbeslut. Ingen garanti lämnas om huruvida informationen som tillhandahålls eller dess uppgifter är korrekta, fullständiga eller aktuella Projektansvariga är arbetsgivare inte ansvariga för eventuella fel, utelämnanden på webbplatsen Vänligen kontakta din finansiell rådgivare innan du fattar något investeringsbeslut.
No comments:
Post a Comment